А КЛМ вас куда вез? Где была пересадка на Москву? Дело в том, что если у вас был транзит через страну шенгена, а визы шенгенской не было (хотя бы транзитной) то регистратор не имел права регистрировать ваш багаж до конечной точки. Мы в похожую ситуацию попадали,но нам попалась грамотная тетка и сразу объяснила, что имеет право отправить наш багаж только до места пересадки ( в нашем случае Копенгаген)