Если Вы хотите исправить phpMyAdmin, то в случае если он предоставлен хостером может быть проблематично. Можно попросить его поставить параметры character_set_client с cp1251 на utf8.

Если Вы хотите исправить свое приложение, то решение Вы уже нашли.
Выставить кодировку в подключении это нормальный подход.